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第1篇

    關(guān)鍵詞:電力企業(yè),風(fēng)險管理,定量風(fēng)險評估

    0、引言

    電力作為高風(fēng)險產(chǎn)業(yè),不僅源于其公用事業(yè)屬性,以及技術(shù)資金密集、供求瞬時平衡、生產(chǎn)運行連續(xù)等特征,同時電力項目投資額巨大、建設(shè)周期長、沉沒成本高,而且,隨著電力體制改革和電力市場建設(shè)進程的深入,市場主體越來越多,電力交易關(guān)系復(fù)雜,不同主體之間協(xié)調(diào)困難,電力行業(yè)規(guī)劃建設(shè)、生產(chǎn)經(jīng)營的不確定性加大、電力市場風(fēng)險增加。根據(jù)“十一五”期間電力體制改革的任務(wù),面對我國電力市場化發(fā)展的現(xiàn)狀,增強風(fēng)險意識,樹立風(fēng)險觀念,加強風(fēng)險管理將是電力企業(yè)的重要任務(wù)。本文在闡述了企業(yè)風(fēng)險管理基本框架流程及其主要內(nèi)容的基礎(chǔ)上,提出電力企業(yè)定量風(fēng)險評估的主要內(nèi)容及方法,以期推動電力系統(tǒng)風(fēng)險管理工作的開展。

    1、風(fēng)險管理的主要內(nèi)容

    風(fēng)險作為客觀存在,要求人們考察研究風(fēng)險時,要從決策角度認識到風(fēng)險與人們有目的活動、行動方案選擇及事物的未來變化有關(guān)。風(fēng)險的形成過程和風(fēng)險的客觀性、損失性、不確定性特征共同構(gòu)成風(fēng)險形成機制分析和風(fēng)險管理的基礎(chǔ)。

    人們一般對風(fēng)險持厭惡態(tài)度,都想減小風(fēng)險損失,追求風(fēng)險與收益的均衡優(yōu)化。風(fēng)險管理的提出與發(fā)展與企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、社會背景密不可分。風(fēng)險管理作為一門管理學(xué)科,首先在美國應(yīng)運而生,之后傳到西歐、亞洲、拉丁美洲。美國大多數(shù)企業(yè)都設(shè)置專職部門進行風(fēng)險管理,許多大學(xué)的工商管理學(xué)院都開設(shè)風(fēng)險管理課程。風(fēng)險管理作為一門科學(xué)與藝術(shù),既需要定性分析,又需要定量估計;既要求理性,又要求人性;不但需要多學(xué)科理論指導(dǎo),還需要多種方法支持。

    源于風(fēng)險意識的風(fēng)險管理主要包括風(fēng)險分析、風(fēng)險評價與風(fēng)險控制三大部份。根據(jù)風(fēng)險形成的過程,風(fēng)險分析需要進行風(fēng)險辨識、風(fēng)險估計。風(fēng)險估計需要進行頻率分析與后果分析,而后果分析又包括情景分析與損失分析。通過風(fēng)險分析,可得到特定系統(tǒng)所有風(fēng)險的風(fēng)險估計,對此再參照相應(yīng)的風(fēng)險標準及可接受性,判斷系統(tǒng)的風(fēng)險是否可接受,是否采取安全措施,這就是風(fēng)險評價。風(fēng)險分析與風(fēng)險評價總稱為風(fēng)險評估。為進行風(fēng)險定量化估算,要進行定量風(fēng)險評估(Quantitative Risk Assessment—QRA)。在風(fēng)險評估的基礎(chǔ)上,針對風(fēng)險狀況采取相應(yīng)的措施與對策方案,以控制、抑制、降低風(fēng)險,即風(fēng)險控制。風(fēng)險管理不僅要定性分析風(fēng)險因素、風(fēng)險事故及損失狀況,而且要盡可能基于風(fēng)險標準及可接受性對風(fēng)險進行定量評價。對于以盈利為目的的工業(yè)企業(yè)也希望將風(fēng)險損失價值化并給出貨幣衡量標準。風(fēng)險管理就是風(fēng)險分析、風(fēng)險評價、風(fēng)險控制三者密切相聯(lián)的動態(tài)過程,見圖1。

    2、風(fēng)險管理的組織實施與基本流程

    為有效實施風(fēng)險管理,企業(yè)應(yīng)由專門的組織及相關(guān)人員按一定程序組織實施風(fēng)險管理工作。據(jù)《幸福》雜志對美國500多家大公司的調(diào)查知,84%的公司由中層以上的經(jīng)理人員負責(zé)風(fēng)險管理。風(fēng)險管理的趨勢是董事會下屬設(shè)立風(fēng)險管理委員會全面負責(zé)公司風(fēng)險管理,組織實施的流程是:①制定風(fēng)險管理規(guī)劃;②風(fēng)險辯識;③風(fēng)險評估;④風(fēng)險管理策略方案選擇;⑤風(fēng)險管理策略實施;⑥風(fēng)險管理策略實施評價。

    3、電力企業(yè)定量風(fēng)險評估(QRA)

    電力企業(yè)QRA的建立與發(fā)展從內(nèi)部來看,不僅已有可靠性分析、安全分析、質(zhì)量管理、項目管理等各專業(yè)分析作基礎(chǔ),從外部而言有電力用戶、政府與社會公眾、咨詢機構(gòu)等眾多相關(guān)主體的關(guān)注。電力企業(yè)QRA對企業(yè)的作用主要體現(xiàn)在:通過QRA有利于企業(yè)將風(fēng)險水平控制在規(guī)定標準的風(fēng)險水平之內(nèi),并符合最低合理可行原則;通過開展QRA可幫助企業(yè)全面識別風(fēng)險,并按輕重緩急排序,以有助于管理者將精力、財力、物力集中于風(fēng)險控制的重要緊急領(lǐng)域,使風(fēng)險管理決策更為合理、效果更好、成本最小;通過對各種風(fēng)險控制方案或安全改進措施進行QRA,使決策者對方案措施進行優(yōu)劣選擇,為公司提出決策支持。電力企業(yè)的風(fēng)險將對其它企業(yè)和主體帶來連帶影響,并產(chǎn)生放大效應(yīng),電力系統(tǒng)安全、可靠、高效、優(yōu)質(zhì)是各行各業(yè)和政府管理部門共同的愿望。電力企業(yè)實施QRA具有現(xiàn)實意義。

    3.1  電力企業(yè)QHA的基本框架模式

    電力企業(yè)QRA是指在工業(yè)系統(tǒng)QRA的基礎(chǔ)上,考慮電力系統(tǒng)的技術(shù)經(jīng)濟特點及運行規(guī)律,結(jié)合電力體制改革及電力市場化進程而以概率模型表征的全面風(fēng)險管理理論方法。為便于實施風(fēng)險管理,保證風(fēng)險評估質(zhì)量,滿足風(fēng)險評估過程各階段的不同要求,構(gòu)建如圖3所示的適用于電力企業(yè)QRA的基本框架模式。在具體實施時,允許依實際情況而有所改變。

    3.2  電力企業(yè)QRA的主要工作內(nèi)容

    (1)確定目標及范圍。包括風(fēng)險管理的目的與意義,待分析系統(tǒng)的設(shè)備配置、工作流程、資金、人員、管

    理、信息、地區(qū)、人文環(huán)境等,即確定QRA實現(xiàn)目標和實施條件等。

    (2)風(fēng)險辨識。即找出待評價系統(tǒng)中所有潛在的風(fēng)險因素,并進行初步分析,通過安全檢查看系統(tǒng)是否達到規(guī)范要求。風(fēng)險辯識的基本途徑有歷史事故統(tǒng)計分析、安全檢查表分析、風(fēng)險與可操作性研究(HZOPS)、故障模式與影響分析(FMEA)、故障模式影響及危急分析(FMECA)、故障樹分析(ETA)、事故樹分析(ETA)、風(fēng)險分析調(diào)查表、保單檢視表、資產(chǎn)風(fēng)險暴露分析表、財務(wù)報表、流程圖、現(xiàn)場檢查表、風(fēng)險趨勢估計表等。為配合保險公司對出險事項的處理,可采用從下至上的歸納法、從上至下的演繹法及兩者綜合運用。針對特定風(fēng)險,可選用基于系統(tǒng)平面布置的區(qū)域分析、隱含事件分析、德爾菲法及基于事故樹分析的風(fēng)險事故網(wǎng)絡(luò)法等。風(fēng)險辯識不只局限于系統(tǒng)硬件,還應(yīng)考慮人為因素、組織制度等系統(tǒng)軟件。  風(fēng)險綜合集成是指對所有風(fēng)險按其特性類型分門別類加以匯總整理。因電力工業(yè)特點及電力市場化改革特點,把電力系統(tǒng)風(fēng)險按廠網(wǎng)分開的行業(yè)結(jié)構(gòu)進行分類。

    對于發(fā)電企業(yè)而言,主要有電源規(guī)劃風(fēng)險、報價競價上網(wǎng)風(fēng)險、供求平衡風(fēng)險、市場力抑制風(fēng)險、備用容量風(fēng)險、信用風(fēng)險、法律風(fēng)險、項目風(fēng)險、中介機構(gòu)風(fēng)險等。對于電網(wǎng)企業(yè)而言,主要有電網(wǎng)規(guī)劃風(fēng)險、電網(wǎng)融資風(fēng)險、購電電價風(fēng)險、電力交易轉(zhuǎn)移風(fēng)險、輔助服務(wù)風(fēng)險、成本分攤風(fēng)險、輸電阻塞風(fēng)險、輸電能力風(fēng)險、備用率風(fēng)險、電力監(jiān)管風(fēng)險等。另外,電力企業(yè)還將面臨電力可靠性、安全性、穩(wěn)定性風(fēng)險及電能質(zhì)量風(fēng)險等。

    風(fēng)險綜合集成后的初步風(fēng)險分析是對已辯識出的風(fēng)險進行初步分析評估,確定風(fēng)險的等級或水平。風(fēng)險水平低的可忽略不計或僅作定性評估,風(fēng)險水平高的要在定性分析基礎(chǔ)上,進行定量評估。

    (3)頻率分析。即確定風(fēng)險可能發(fā)生的頻率,其方法主要有歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析、故障樹分析與失效理論模型分析。歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析是根據(jù)有關(guān)事故的歷史數(shù)據(jù)預(yù)測今后可能發(fā)生的頻率。因此要建立

    風(fēng)險數(shù)據(jù)庫,既作為QRA的基礎(chǔ),又作為風(fēng)險決策的依據(jù)。故障樹分析作為一種自上而下的邏輯分析法,把可能發(fā)生的事故或系統(tǒng)失效(頂事件)與基本部件的失效聯(lián)系起來,根據(jù)基本部件的失效概率計算出頂事件的發(fā)生概率。失效理論模型分析是在歷史數(shù)據(jù)與專家經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,采用某種失效理論模型來計算風(fēng)險發(fā)生頻率。

    (4)風(fēng)險測定估計。根據(jù)風(fēng)險特性及類型,運用一定的數(shù)學(xué)工具測定或估計風(fēng)險大小。常用方法主要有主觀估計法、客觀估計法、期望值法、數(shù)學(xué)模型法、隨機模擬法和馬爾可夫模型法等。

    (5)后果分析。即分析特定風(fēng)險在某種環(huán)境作用下可能導(dǎo)致的各種事故后果及損失。其方法主要有情景分析與損失分析。情景分析通過事件樹模型分析特定風(fēng)險在環(huán)境作用下可能導(dǎo)致的各種事故后果。損失分析是分析特定后果對其它事物的影響及利益損失并歸結(jié)為某種風(fēng)險指標。

    (6)風(fēng)險標準及可接受性。風(fēng)險標準及可接受性應(yīng)遵循最低合理可行(ALARP)原則。ALARP原則是指任何系統(tǒng)都存在風(fēng)險,而且風(fēng)險水平越低,即風(fēng)險程度越小要進一步減少風(fēng)險越困難,其成本會呈指數(shù)曲線上升。也就是說,風(fēng)險改進措施投資的邊際效益遞減,最終趨于零,甚至為負值。因此,必須在風(fēng)險水平與成本間折衷考慮。如果電力企業(yè)定量風(fēng)險評估所得風(fēng)險水平在不可接受線之上,則該風(fēng)險被拒絕,如果風(fēng)險水平在可接受線之下,則該風(fēng)險可接受,無需采取風(fēng)險改進措施;如風(fēng)險水平在不可接受線與可接受線之間,即落人ALARP區(qū)(可容忍區(qū)),這時要進行風(fēng)險改進措施投資成本風(fēng)險分析或風(fēng)險成本收益分析。

    分析結(jié)果如果證明進一步增加風(fēng)險改進投資對電力企業(yè)的風(fēng)險水平減小貢獻不大,則該風(fēng)險是可接受的,即允許該風(fēng)險存在,以節(jié)省投資成本。ALARP原則的經(jīng)濟學(xué)解釋類似投入要素的邊際收益遞減規(guī)律一樣,風(fēng)險與風(fēng)險措施投入間的風(fēng)險曲線也呈邊際收益遞減規(guī)律。  3.3  電力企業(yè)QRA常用方法

    根據(jù)電力企業(yè)QRA的工作內(nèi)容和實現(xiàn)要求,結(jié)合電力企業(yè)本身特點,電力企業(yè)QRA常用的方法主要有:安全檢查表即實施安全檢查的項目明細表;故障模式與影響分析技術(shù)和故障模式影響分析與致命度分析(FMEACA)技術(shù);風(fēng)險與可操作性研究技術(shù);事件樹分析技術(shù);基于概率影響圖技術(shù)、人工智能、專家系統(tǒng)、可靠性工程技術(shù)期望值法、風(fēng)險主觀、客觀估計法、模糊評估法等。

第2篇

在社會經(jīng)濟轉(zhuǎn)型期，維護社會穩(wěn)定一直是我國現(xiàn)代化建設(shè)的重要內(nèi)容之一，社會穩(wěn)定風(fēng)險評估和防范工作始終是我國社會穩(wěn)定建設(shè)的重中之重。在可持續(xù)發(fā)展和和諧發(fā)展的科學(xué)發(fā)展觀的指導(dǎo)下，政府和社會公眾對社會穩(wěn)定風(fēng)險日益重視，但是，目前我國市場經(jīng)濟體制剛剛建立，工業(yè)化進程尚未完成，城市化進程嚴重滯后，精神和政治文明水平有待進一步提高。轉(zhuǎn)型期的社會穩(wěn)定風(fēng)險認知、評估和防范研究的方向性把握，應(yīng)以經(jīng)濟社會現(xiàn)代化重構(gòu)為背景，以宏觀的社會和諧發(fā)展為目標，以風(fēng)險的結(jié)構(gòu)性(體制性)變遷為主線，即注重宏觀認知、綜合評估和戰(zhàn)略分析，強調(diào)宏觀訴求和戰(zhàn)略訴求的結(jié)合、系統(tǒng)性和前瞻性的結(jié)合、定性分析和定量評估的結(jié)合、風(fēng)險評估與風(fēng)險管理的結(jié)合,以及理論研究和試點應(yīng)用的結(jié)合。

1.1對社會穩(wěn)定風(fēng)險的認識亟待宏觀化

造成轉(zhuǎn)型期的我國社會紛爭頻發(fā)、重大多發(fā)的重要原因之一是：“維穩(wěn)”觀念落后、風(fēng)險意識淡薄、對社會穩(wěn)定風(fēng)險機理的認識不夠全面，政府決策與公共管理中的宏觀性、戰(zhàn)略性問題沒有系統(tǒng)加以認識和解決，全局意識和戰(zhàn)略思想匾乏，系統(tǒng)化、綜合性評估相對缺乏等等。現(xiàn)有社會穩(wěn)定風(fēng)險研究主要將社會穩(wěn)定風(fēng)險視為客觀存在，即存在于“那里”、獨立于人們頭腦和文化之外等待被測量的東西，強調(diào)風(fēng)險的可計算性和可控性，努力解決對社會穩(wěn)定風(fēng)險進行準確評估計算的可行性問題，根據(jù)一個可度量的風(fēng)險水平或?qū)︼L(fēng)險的客觀評估，實現(xiàn)按照風(fēng)險對社會系統(tǒng)預(yù)期或建模的損害有效降低風(fēng)險的目的。這種認識路徑無法給人們認識轉(zhuǎn)型期的社會穩(wěn)定風(fēng)險提供一個更宏觀、更綜合的框架。貝克認為，風(fēng)險是一種應(yīng)對現(xiàn)代化本身誘發(fā)并帶來的災(zāi)難與不安全的系統(tǒng)方法。維爾達沃斯基把風(fēng)險定義為一個群體對危險的認知。因此，風(fēng)險在本質(zhì)上有其客觀依據(jù)，但必然是通過社會過程形成的，總處于建構(gòu)的過程中。社會穩(wěn)定風(fēng)險是經(jīng)濟社會現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型的產(chǎn)物，是一個多維度的社會現(xiàn)象，是基于孕育在社會組織特定形式中的原則而被定義、被感知、被管理的。不同文化和社會背景下，每一種社會生活形態(tài)都有自身特有的風(fēng)險結(jié)構(gòu)。面向涉及經(jīng)濟、政治、技術(shù)、心理、管理、社會等方面諸多要素集成的宏觀性、整體性的社會穩(wěn)定風(fēng)險研究尚處于起步階段，社會學(xué)、政治學(xué)或公共管理學(xué)視角下的社會穩(wěn)定風(fēng)險研究的宏觀理論和方法更是處在空白狀態(tài)。而且，現(xiàn)有社會穩(wěn)定風(fēng)險研究，要么偏重于“維穩(wěn)”工作的具體需要，存在理論研究受制于業(yè)務(wù)需要的問題；要么社會穩(wěn)定風(fēng)險研究成果難以獲得處在一線的政府工作部門的理解和應(yīng)用，被束之高閣。以上問題的解決需要我們在借鑒國內(nèi)外研究成果的基礎(chǔ)上，加強對我國市場化、工業(yè)化和城市化建設(shè)與社會穩(wěn)定風(fēng)險關(guān)系的理解，加強經(jīng)濟增長和社會發(fā)展與社會穩(wěn)定風(fēng)險管理的關(guān)系的理解，努力揭示社會穩(wěn)定風(fēng)險與社會經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的緊密聯(lián)系，堅持可持續(xù)發(fā)展目標和科學(xué)發(fā)展思想，積極提出和構(gòu)建社會穩(wěn)定風(fēng)險研究的宏觀理論和方法，宏觀地把握轉(zhuǎn)型期我國社會穩(wěn)定風(fēng)險管理工作所面臨的主要矛盾和科研需求。

1.2對社會穩(wěn)定風(fēng)險的評估亟待系統(tǒng)化

目前，社會穩(wěn)定風(fēng)險評估還不夠系統(tǒng)和規(guī)范，經(jīng)驗性的粗放式的風(fēng)險評估在實踐中較為普遍。在理論研究領(lǐng)域，由于技術(shù)風(fēng)險分析已經(jīng)發(fā)展了很多風(fēng)險分析和評估的定性定量方法，并在金融、企業(yè)管理等微觀管理領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用，也確實可以提供與行動的每種可能在邏輯上的或經(jīng)驗上的知識，幫助決策者估計預(yù)期的危害。因此，許多研究者試圖將這一方法論體系運用于社會穩(wěn)定風(fēng)險的研究與應(yīng)用之中。但是這些研究忽視了社會穩(wěn)定風(fēng)險系統(tǒng)與技術(shù)風(fēng)險系統(tǒng)屬性、基本結(jié)構(gòu)和功能等方面的本質(zhì)區(qū)別，必然會引起諸多批評和質(zhì)疑。這突出地表現(xiàn)：(1)在風(fēng)險后果認定方面，社會活動活動和后果間的相互影響是非常復(fù)雜的，取決于風(fēng)險的特征、個人、價值、社會以及文化等方面的因素，忽視社會過程中個人價值和偏好以及利益博弈，將帶來關(guān)于風(fēng)險的爭論，導(dǎo)致對風(fēng)險的認知偏差，從而加重風(fēng)險的嚴重性.(2)主要反映的是現(xiàn)有的社會經(jīng)濟管理的觀念、政策和體制下的社會穩(wěn)定風(fēng)險狀況和水平，不僅缺乏以社會經(jīng)濟現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型為背景的宏觀認知基礎(chǔ)，也缺乏對社會穩(wěn)定風(fēng)險結(jié)構(gòu)躍遷的全面分析和整體把握。(3)系統(tǒng)工程方法在社會穩(wěn)定風(fēng)險研究領(lǐng)域的運用不夠合理，例如，社會穩(wěn)定風(fēng)險的認知不夠宏觀，缺乏結(jié)構(gòu)性的認識；風(fēng)險評估缺乏系統(tǒng)性、綜合性；風(fēng)險的防范與調(diào)控缺乏系統(tǒng)性的思考和建設(shè)。更嚴重的是，有的研究還出現(xiàn)了一些知識性錯誤,比如，指標的相關(guān)性缺乏必要分析；指標權(quán)重求解方法，如判斷矩陣和特征值法等缺乏邏輯和心理學(xué)基礎(chǔ)的方法，仍然得到照搬照用。(4)簡單用概率和后果來衡量風(fēng)險在損害認定方面排除了價值分歧和偏好，實際上是虛構(gòu)的精確，因而也就失去了實質(zhì)意義，社會穩(wěn)定風(fēng)險評估還應(yīng)考慮包括公正、公平、靈活性或可恢復(fù)性等互補目標。因此，運用系統(tǒng)科學(xué)和風(fēng)險管理等現(xiàn)代科學(xué)理論，系統(tǒng)全面地認識和把握社會穩(wěn)定風(fēng)險活動，不能停留在粗放的經(jīng)驗性認識水平上，必須努力揭示轉(zhuǎn)型期的社會穩(wěn)定風(fēng)險系統(tǒng)的基本結(jié)構(gòu)、要素和功能,以便選擇系統(tǒng)合理的評估指標,建立起系統(tǒng)合理的風(fēng)險評估指標體系。

1.3對社會穩(wěn)定風(fēng)險的防范亟待戰(zhàn)略化

著名社會學(xué)家袁方指出：簡單化地理解社會穩(wěn)定無疑也與社會穩(wěn)定的地位十分不相稱，改革有具體的戰(zhàn)略體系和實施綱要，發(fā)展也有五年計劃，而穩(wěn)定卻只停留在救火式的應(yīng)急控制上，顯然是不適宜的。我們應(yīng)當(dāng)從整體戰(zhàn)略的高度提出帶有整體性和全局性的社會穩(wěn)定思想，使社會各階層不僅在穩(wěn)定壓倒一切下達成共識,而且在如何實現(xiàn)穩(wěn)定的具體操作上通力合作。我國社會經(jīng)濟轉(zhuǎn)型期的社會穩(wěn)定風(fēng)險防范問題首先是一個宏觀的戰(zhàn)略命題，并在經(jīng)濟學(xué)本質(zhì)上是屬于資源利用的問題，而絕非僅僅是一個資源配置的問題。所以，我們的確應(yīng)當(dāng)從整體戰(zhàn)略的高度相應(yīng)提出一些帶有整體性和全局性的思考，從社會穩(wěn)定風(fēng)險系統(tǒng)的不穩(wěn)定因子和時間屬性這一層面分析，防范社會轉(zhuǎn)型時期的宏觀危險性有必要轉(zhuǎn)變發(fā)展模式、利益格局和政府模式，優(yōu)化社會穩(wěn)定的結(jié)構(gòu)性水平。為此，需要在思想、行動、組織、體制、機制、法制、政策等方面采用一系列宏觀風(fēng)險管理的系統(tǒng)性措施和宏觀風(fēng)險治理的整體性方略，對轉(zhuǎn)型期的社會穩(wěn)定風(fēng)險防范工作缺乏戰(zhàn)略思考，建立起適合轉(zhuǎn)型時期特點的社會穩(wěn)定風(fēng)險防范工作的基本思想和戰(zhàn)略管理體系，減少社會轉(zhuǎn)型過程的隨意性、盲目性、短缺性與不確定性，消除社會穩(wěn)定與社會經(jīng)濟發(fā)展要求之間不相協(xié)調(diào)的狀況和難以為繼的局面。因此，有必要探索并依據(jù)穩(wěn)定風(fēng)險宏觀認知和綜合評估的前沿研究，運用系統(tǒng)科學(xué)、風(fēng)險管理和戰(zhàn)略管理理論，努力探索轉(zhuǎn)型期的社會穩(wěn)定風(fēng)險的基本防范策略，逐步形成適合轉(zhuǎn)型期特點的社會穩(wěn)定風(fēng)險防范的基本思想和戰(zhàn)略管理體系。另外，社會穩(wěn)定風(fēng)險研究的前沿需求是將風(fēng)險的認知、評估和防范工作與現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型這一基本現(xiàn)實緊密聯(lián)系起來，進而要求社會穩(wěn)定風(fēng)險研究的系統(tǒng)化、宏觀化和戰(zhàn)略化。這本質(zhì)上是學(xué)術(shù)研究工作在不斷貼近現(xiàn)實的同時進一步科學(xué)化的過程，而科學(xué)技術(shù)的迅猛發(fā)展，比如,系統(tǒng)科學(xué)的興起，也為風(fēng)險研究的科學(xué)化提供了現(xiàn)實可能。

2社會穩(wěn)定風(fēng)險評估理論基礎(chǔ)與方法的核心內(nèi)容

研究社會穩(wěn)定風(fēng)險評估的方向性把握，梳理了穩(wěn)定風(fēng)險研究的基本線索、現(xiàn)實背景和科研需求，據(jù)此本文提出和確立社會穩(wěn)定風(fēng)險研究的宏觀化、系統(tǒng)化和戰(zhàn)略化的結(jié)構(gòu)主義路線，其核心內(nèi)容包括將社會穩(wěn)定風(fēng)險與現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型緊密聯(lián)系起來，揭示系宏觀認知社會穩(wěn)定風(fēng)險的宏觀結(jié)構(gòu)、基本要素、成因機理和躍遷方式；以社會穩(wěn)定風(fēng)險的宏觀認知，引入系統(tǒng)科學(xué)理論與方法，提出評估內(nèi)容、體系和方法；從戰(zhàn)略層面上提出了防范策略，為提高我國維護社會穩(wěn)定的綜合能力和整體水平提供科學(xué)依據(jù)。

2.1社會穩(wěn)定風(fēng)險的宏觀認知

在學(xué)術(shù)探索和業(yè)務(wù)實踐中,人們對社會穩(wěn)定風(fēng)險的研究工作還處在起步階段，難免存在一定的局限性。這主要表現(xiàn)在以下幾個方面：(1)對社會穩(wěn)定風(fēng)險系統(tǒng)的形成和存在機理缺乏認識，對轉(zhuǎn)型期的社會穩(wěn)定風(fēng)險系統(tǒng)的客觀存在缺乏認識，不能符合系統(tǒng)科學(xué)的目的性原則，缺乏客觀存在與主觀能動辨證統(tǒng)一的觀點。同時，對社會穩(wěn)定風(fēng)險系統(tǒng)的發(fā)展演變?nèi)狈φJ識，對轉(zhuǎn)型期的社會穩(wěn)定風(fēng)險系統(tǒng)的基本活動及其原因缺乏認識和預(yù)防，對風(fēng)險的系統(tǒng)、要素及其環(huán)境的整體關(guān)系缺乏認識。(2)對轉(zhuǎn)型期的社會穩(wěn)定風(fēng)險系統(tǒng)的基本構(gòu)成和作用缺乏認識,不能符合系統(tǒng)科學(xué)的結(jié)構(gòu)功能原則，比如，在不穩(wěn)定因子方面，忽視現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型對穩(wěn)定風(fēng)險的宏觀影響的分析；忽視社會經(jīng)濟統(tǒng)計數(shù)據(jù)的有效運用在風(fēng)險系統(tǒng)的孕育環(huán)境方面，不少學(xué)者在關(guān)注“維穩(wěn)”力量這一主觀能動的因素的同時，卻忽視了從客觀層面上對社會系統(tǒng)的易損性進行分析研究，值得注意的是，許多研究者還經(jīng)常將風(fēng)險系統(tǒng)中不同子系統(tǒng)范疇的因素混在一起，模糊了社會穩(wěn)定風(fēng)險系統(tǒng)的基本結(jié)構(gòu)和功能。(3)對風(fēng)險的認知、評估和防范相互脫節(jié)，各自為營，不能符合系統(tǒng)科學(xué)的開放性和集成性原則。總之，運用現(xiàn)代系統(tǒng)科學(xué),對社會穩(wěn)定風(fēng)險進行科學(xué)的系統(tǒng)分析，是社會穩(wěn)定風(fēng)險評估的基本內(nèi)容，也為社會穩(wěn)定風(fēng)險管理提供科學(xué)的決策依據(jù)。

2.2社會穩(wěn)定風(fēng)險的系統(tǒng)化評估

系統(tǒng)化評估社會穩(wěn)定風(fēng)險，必須避免評估的形式化、庸俗化、片面化傾向，堅持以下幾個方面的宏觀要求和實踐準則,以符合社會穩(wěn)定風(fēng)險的戰(zhàn)略化防范的要求。(1)以社會穩(wěn)定的戰(zhàn)略規(guī)劃為目標。評估風(fēng)險是為經(jīng)濟社會發(fā)展、風(fēng)險戰(zhàn)略化防范服務(wù)的，不僅要服務(wù)于有形規(guī)劃，更要服務(wù)于概念規(guī)劃。社會穩(wěn)定風(fēng)險在根本上是一個可持續(xù)發(fā)展問題，是社會穩(wěn)定領(lǐng)域的資源利用失衡的問題，不應(yīng)該被局限于微觀的資源配置范疇。因此，以維護社會穩(wěn)定為目標進行社會穩(wěn)定風(fēng)險的綜合評估,正是社會管理模式的探索和創(chuàng)新。(2)以轉(zhuǎn)型期的社會經(jīng)濟現(xiàn)代化重構(gòu)活動為起點。社會穩(wěn)定風(fēng)險的形成和變化正是社會經(jīng)濟重構(gòu)活動及其過程的直接反映。把城社會穩(wěn)定風(fēng)險的形成和演變過程與社會經(jīng)濟重構(gòu)活動有機地聯(lián)系起來，有助于強化社會穩(wěn)定風(fēng)險和現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型之間的內(nèi)在聯(lián)系，不僅是深入理解社會穩(wěn)定風(fēng)險的系統(tǒng)機制的一個新的起點,也是建立和實施社會穩(wěn)定風(fēng)險評估指標體系的新起點。(3)與時俱進，反映社會穩(wěn)定風(fēng)險的時代淵源和形勢特征。當(dāng)前，中國進入了城市化的加速時期，工業(yè)化進程事實上進入了重化工業(yè)階段,市場化進入了社會主義市場經(jīng)濟體制建設(shè)的攻堅和完善階段。人們在看到工業(yè)化、市場化和城市化的輝煌成就時，并不意識到這一切同時也是構(gòu)成當(dāng)前我國社會失穩(wěn)的重要原因。正是以城市化、工業(yè)化和市場化為主流和動力的城市社會經(jīng)濟領(lǐng)域的重大變革，促成了我國內(nèi)部社會經(jīng)濟的重構(gòu)活動,并代表了轉(zhuǎn)型期的社會穩(wěn)定風(fēng)險的時代特征。這同樣需要在評估體系中加以揭示和反映。

2.3社會穩(wěn)定風(fēng)險的戰(zhàn)略化防范

當(dāng)前，轉(zhuǎn)型期的我國社會穩(wěn)定既有社會穩(wěn)定有效需求不足的問題，也有社會穩(wěn)定有效供給不足的問題，這需要結(jié)合具體領(lǐng)域的現(xiàn)代化建設(shè)水平加以具體分析。我國社會的生產(chǎn)力總體水平不高，現(xiàn)代化建設(shè)的宏偉目標尚待實現(xiàn)，進入后現(xiàn)代社會還需要一個相對漫長的建設(shè)過程。因此，當(dāng)前許多社會穩(wěn)定的宏觀工作主要面臨有效供給不足的問題，需要加以認知、評估和防范。

3結(jié)束語

第3篇

關(guān)鍵詞：電力企業(yè)，風(fēng)險管理，定量風(fēng)險評估

0、引言

電力作為高風(fēng)險產(chǎn)業(yè)，不僅源于其公用事業(yè)屬性，以及技術(shù)資金密集、供求瞬時平衡、生產(chǎn)運行連續(xù)等特征，同時電力項目投資額巨大、建設(shè)周期長、沉沒成本高，而且，隨著電力體制改革和電力市場建設(shè)進程的深入，市場主體越來越多，電力交易關(guān)系復(fù)雜，不同主體之間協(xié)調(diào)困難，電力行業(yè)規(guī)劃建設(shè)、生產(chǎn)經(jīng)營的不確定性加大、電力市場風(fēng)險增加。根據(jù)“十一五”期間電力體制改革的任務(wù)，面對我國電力市場化發(fā)展的現(xiàn)狀，增強風(fēng)險意識，樹立風(fēng)險觀念，加強風(fēng)險管理將是電力企業(yè)的重要任務(wù)。本文在闡述了企業(yè)風(fēng)險管理基本框架流程及其主要內(nèi)容的基礎(chǔ)上，提出電力企業(yè)定量風(fēng)險評估的主要內(nèi)容及方法，以期推動電力系統(tǒng)風(fēng)險管理工作的開展。

1、風(fēng)險管理的主要內(nèi)容

風(fēng)險作為客觀存在，要求人們考察研究風(fēng)險時，要從決策角度認識到風(fēng)險與人們有目的活動、行動方案選擇及事物的未來變化有關(guān)。風(fēng)險的形成過程和風(fēng)險的客觀性、損失性、不確定性特征共同構(gòu)成風(fēng)險形成機制分析和風(fēng)險管理的基礎(chǔ)。

人們一般對風(fēng)險持厭惡態(tài)度，都想減小風(fēng)險損失，追求風(fēng)險與收益的均衡優(yōu)化。風(fēng)險管理的提出與發(fā)展與企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、社會背景密不可分。風(fēng)險管理作為一門管理學(xué)科，首先在美國應(yīng)運而生，之后傳到西歐、亞洲、拉丁美洲。美國大多數(shù)企業(yè)都設(shè)置專職部門進行風(fēng)險管理，許多大學(xué)的工商管理學(xué)院都開設(shè)風(fēng)險管理課程。風(fēng)險管理作為一門科學(xué)與藝術(shù)，既需要定性分析，又需要定量估計；既要求理性，又要求人性；不但需要多學(xué)科理論指導(dǎo)，還需要多種方法支持。

源于風(fēng)險意識的風(fēng)險管理主要包括風(fēng)險分析、風(fēng)險評價與風(fēng)險控制三大部份。根據(jù)風(fēng)險形成的過程，風(fēng)險分析需要進行風(fēng)險辨識、風(fēng)險估計。風(fēng)險估計需要進行頻率分析與后果分析，而后果分析又包括情景分析與損失分析。通過風(fēng)險分析，可得到特定系統(tǒng)所有風(fēng)險的風(fēng)險估計，對此再參照相應(yīng)的風(fēng)險標準及可接受性，判斷系統(tǒng)的風(fēng)險是否可接受，是否采取安全措施，這就是風(fēng)險評價。風(fēng)險分析與風(fēng)險評價總稱為風(fēng)險評估。為進行風(fēng)險定量化估算，要進行定量風(fēng)險評估(Quantitative Risk Assessment—QRA)。在風(fēng)險評估的基礎(chǔ)上，針對風(fēng)險狀況采取相應(yīng)的措施與對策方案，以控制、抑制、降低風(fēng)險，即風(fēng)險控制。風(fēng)險管理不僅要定性分析風(fēng)險因素、風(fēng)險事故及損失狀況，而且要盡可能基于風(fēng)險標準及可接受性對風(fēng)險進行定量評價。對于以盈利為目的的工業(yè)企業(yè)也希望將風(fēng)險損失價值化并給出貨幣衡量標準。風(fēng)險管理就是風(fēng)險分析、風(fēng)險評價、風(fēng)險控制三者密切相聯(lián)的動態(tài)過程，見圖1。

2、風(fēng)險管理的組織實施與基本流程

為有效實施風(fēng)險管理，企業(yè)應(yīng)由專門的組織及相關(guān)人員按一定程序組織實施風(fēng)險管理工作。據(jù)《幸福》雜志對美國500多家大公司的調(diào)查知，84％的公司由中層以上的經(jīng)理人員負責(zé)風(fēng)險管理。風(fēng)險管理的趨勢是董事會下屬設(shè)立風(fēng)險管理委員會全面負責(zé)公司風(fēng)險管理，組織實施的流程是：①制定風(fēng)險管理規(guī)劃；②風(fēng)險辯識；③風(fēng)險評估；④風(fēng)險管理策略方案選擇；⑤風(fēng)險管理策略實施；⑥風(fēng)險管理策略實施評價。如圖2所示。

3、電力企業(yè)定量風(fēng)險評估(QRA)

電力企業(yè)QRA的建立與發(fā)展從內(nèi)部來看，不僅已有可靠性分析、安全分析、質(zhì)量管理、項目管理等各專業(yè)分析作基礎(chǔ)，從外部而言有電力用戶、政府與社會公眾、咨詢機構(gòu)等眾多相關(guān)主體的關(guān)注。電力企業(yè)QRA對企業(yè)的作用主要體現(xiàn)在：通過QRA有利于企業(yè)將風(fēng)險水平控制在規(guī)定標準的風(fēng)險水平之內(nèi)，并符合最低合理可行原則；通過開展QRA可幫助企業(yè)全面識別風(fēng)險，并按輕重緩急排序，以有助于管理者將精力、財力、物力集中于風(fēng)險控制的重要緊急領(lǐng)域，使風(fēng)險管理決策更為合理、效果更好、成本最小；通過對各種風(fēng)險控制方案或安全改進措施進行QRA，使決策者對方案措施進行優(yōu)劣選擇，為公司提出決策支持。電力企業(yè)的風(fēng)險將對其它企業(yè)和主體帶來連帶影響，并產(chǎn)生放大效應(yīng)，電力系統(tǒng)安全、可靠、高效、優(yōu)質(zhì)是各行各業(yè)和政府管理部門共同的愿望。電力企業(yè)實施QRA具有現(xiàn)實意義。

3.1 電力企業(yè)QHA的基本框架模式

電力企業(yè)QRA是指在工業(yè)系統(tǒng)QRA的基礎(chǔ)上，考慮電力系統(tǒng)的技術(shù)經(jīng)濟特點及運行規(guī)律，結(jié)合電力體制改革及電力市場化進程而以概率模型表征的全面風(fēng)險管理理論方法。為便于實施風(fēng)險管理，保證風(fēng)險評估質(zhì)量，滿足風(fēng)險評估過程各階段的不同要求，構(gòu)建如圖3所示的適用于電力企業(yè)QRA的基本框架模式。在具體實施時，允許依實際情況而有所改變。

3.2 電力企業(yè)QRA的主要工作內(nèi)容

(1)確定目標及范圍。包括風(fēng)險管理的目的與意義，待分析系統(tǒng)的設(shè)備配置、工作流程、資金、人員、管理、信息、地區(qū)、人文環(huán)境等，即確定QRA實現(xiàn)目標和實施條件等。

(2)風(fēng)險辨識。即找出待評價系統(tǒng)中所有潛在的風(fēng)險因素，并進行初步分析，通過安全檢查看系統(tǒng)是否達到規(guī)范要求。風(fēng)險辯識的基本途徑有歷史事故統(tǒng)計分析、安全檢查表分析、風(fēng)險與可操作性研究(HZOPS)、故障模式與影響分析(FMEA)、故障模式影響及危急分析(FMECA)、故障樹分析(ETA)、事故樹分析(ETA)、風(fēng)險分析調(diào)查表、保單檢視表、資產(chǎn)風(fēng)險暴露分析表、財務(wù)報表、流程圖、現(xiàn)場檢查表、風(fēng)險趨勢估計表等。為配合保險公司對出險事項的處理，可采用從下至上的歸納法、從上至下的演繹法及兩者綜合運用。針對特定風(fēng)險，可選用基于系統(tǒng)平面布置的區(qū)域分析、隱含事件分析、德爾菲法及基于事故樹分析的風(fēng)險事故網(wǎng)絡(luò)法等。風(fēng)險辯識不只局限于系統(tǒng)硬件，還應(yīng)考慮人為因素、組織制度等系統(tǒng)軟件。

風(fēng)險綜合集成是指對所有風(fēng)險按其特性類型分門別類加以匯總整理。因電力工業(yè)特點及電力市場化改革特點，把電力系統(tǒng)風(fēng)險按廠網(wǎng)分開的行業(yè)結(jié)構(gòu)進行分類。

對于發(fā)電企業(yè)而言，主要有電源規(guī)劃風(fēng)險、報價競價上網(wǎng)風(fēng)險、供求平衡風(fēng)險、市場力抑制風(fēng)險、備用容量風(fēng)險、信用風(fēng)險、法律風(fēng)險、項目風(fēng)險、中介機構(gòu)風(fēng)險等。對于電網(wǎng)企業(yè)而言，主要有電網(wǎng)規(guī)劃風(fēng)險、電網(wǎng)融資風(fēng)險、購電電價風(fēng)險、電力交易轉(zhuǎn)移風(fēng)險、輔助服務(wù)風(fēng)險、成本分攤風(fēng)險、輸電阻塞風(fēng)險、輸電能力風(fēng)險、備用率風(fēng)險、電力監(jiān)管風(fēng)險等。另外，電力企業(yè)還將面臨電力可靠性、安全性、穩(wěn)定性風(fēng)險及電能質(zhì)量風(fēng)險等。

風(fēng)險綜合集成后的初步風(fēng)險分析是對已辯識出的風(fēng)險進行初步分析評估，確定風(fēng)險的等級或水平。風(fēng)險水平低的可忽略不計或僅作定性評估，風(fēng)險水平高的要在定性分析基礎(chǔ)上，進行定量評估。

(3)頻率分析。即確定風(fēng)險可能發(fā)生的頻率，其方法主要有歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析、故障樹分析與失效理論模型分析。歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析是根據(jù)有關(guān)事故的歷史數(shù)據(jù)預(yù)測今后可能發(fā)生的頻率。因此要建立

風(fēng)險數(shù)據(jù)庫，既作為QRA的基礎(chǔ)，又作為風(fēng)險決策的依據(jù)。故障樹分析作為一種自上而下的邏輯分析法，把可能發(fā)生的事故或系統(tǒng)失效(頂事件)與基本部件的失效聯(lián)系起來，根據(jù)基本部件的失效概率計算出頂事件的發(fā)生概率。失效理論模型分析是在歷史數(shù)據(jù)與專家經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，采用某種失效理論模型來計算風(fēng)險發(fā)生頻率。

(4)風(fēng)險測定估計。根據(jù)風(fēng)險特性及類型，運用一定的數(shù)學(xué)工具測定或估計風(fēng)險大小。常用方法主要有主觀估計法、客觀估計法、期望值法、數(shù)學(xué)模型法、隨機模擬法和馬爾可夫模型法等。

(5)后果分析。即分析特定風(fēng)險在某種環(huán)境作用下可能導(dǎo)致的各種事故后果及損失。其方法主要有情景分析與損失分析。情景分析通過事件樹模型分析特定風(fēng)險在環(huán)境作用下可能導(dǎo)致的各種事故后果。損失分析是分析特定后果對其它事物的影響及利益損失并歸結(jié)為某種風(fēng)險指標。

(6)風(fēng)險標準及可接受性。風(fēng)險標準及可接受性應(yīng)遵循最低合理可行(ALARP)原則。ALARP原則是指任何系統(tǒng)都存在風(fēng)險，而且風(fēng)險水平越低，即風(fēng)險程度越小要進一步減少風(fēng)險越困難，其成本會呈指數(shù)曲線上升。也就是說，風(fēng)險改進措施投資的邊際效益遞減，最終趨于零，甚至為負值。因此，必須在風(fēng)險水平與成本間折衷考慮。如果電力企業(yè)定量風(fēng)險評估所得風(fēng)險水平在不可接受線之上，則該風(fēng)險被拒絕，如果風(fēng)險水平在可接受線之下，則該風(fēng)險可接受，無需采取風(fēng)險改進措施；如風(fēng)險水平在不可接受線與可接受線之間，即落人ALARP區(qū)(可容忍區(qū))，這時要進行風(fēng)險改進措施投資成本風(fēng)險分析或風(fēng)險成本收益分析。

分析結(jié)果如果證明進一步增加風(fēng)險改進投資對電力企業(yè)的風(fēng)險水平減小貢獻不大，則該風(fēng)險是可接受的，即允許該風(fēng)險存在，以節(jié)省投資成本。ALARP原則的經(jīng)濟學(xué)解釋類似投入要素的邊際收益遞減規(guī)律一樣，風(fēng)險與風(fēng)險措施投入間的風(fēng)險曲線也呈邊際收益遞減規(guī)律。

3.3 電力企業(yè)QRA常用方法

根據(jù)電力企業(yè)QRA的工作內(nèi)容和實現(xiàn)要求，結(jié)合電力企業(yè)本身特點，電力企業(yè)QRA常用的方法主要有：安全檢查表即實施安全檢查的項目明細表；故障模式與影響分析技術(shù)和故障模式影響分析與致命度分析(FMEACA)技術(shù)；風(fēng)險與可操作性研究技術(shù)；事件樹分析技術(shù)；基于概率影響圖技術(shù)、人工智能、專家系統(tǒng)、可靠性工程技術(shù)期望值法、風(fēng)險主觀、客觀估計法、模糊評估法等。