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一、變量的選取及數(shù)據(jù)說明

為了實(shí)證結(jié)果的準(zhǔn)確性，本文選取1986—2011年26年的宏觀數(shù)據(jù)為研究對(duì)象，由于本文是研究消費(fèi)水平與保險(xiǎn)發(fā)展之間的關(guān)系，所以在對(duì)這兩個(gè)變量進(jìn)行單位根檢驗(yàn)及協(xié)整分析之后需進(jìn)行格蘭杰因果檢驗(yàn)，以確定二者之間是單向或雙向的因果關(guān)系。其中消費(fèi)水平選用的是全體城鄉(xiāng)居民理念的消費(fèi)支出，用LNC來表示，衡量保險(xiǎn)發(fā)展水平有很多指標(biāo)，如保險(xiǎn)深度、保險(xiǎn)密度等，本文選用歷年保費(fèi)收入這個(gè)指標(biāo)，用LNI來代表。由于變量的自然對(duì)數(shù)變換不改變?cè)瓉碜兞恐g的協(xié)整關(guān)系，并且能使數(shù)據(jù)的趨勢(shì)線性化，可以消除量綱上的差別，同時(shí)可以消除時(shí)間序列之間異方差現(xiàn)象，所以對(duì)LNC及LNI進(jìn)行對(duì)數(shù)化處理。本文數(shù)據(jù)來源于中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒，所用計(jì)量軟件為E-VIEWS6.0。

二、實(shí)證檢驗(yàn)及結(jié)果分析

1．單位根檢驗(yàn)及協(xié)整分析

在對(duì)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析時(shí)會(huì)發(fā)現(xiàn)，原來沒有關(guān)系的兩個(gè)變量由于具有相同的趨勢(shì)而具有很高的擬合優(yōu)度，也就是會(huì)出現(xiàn)偽回歸現(xiàn)象，為了防止偽回歸的發(fā)生，協(xié)整理論應(yīng)運(yùn)而生，在進(jìn)行協(xié)整分析之前，如果是兩個(gè)變量的協(xié)整關(guān)系必須確定二者具有相同的單整階數(shù)。對(duì)LNC及LNI進(jìn)行單位根檢驗(yàn)，結(jié)果如下圖所示從上表可知，在10%的顯著性水平下接受原假設(shè)，消費(fèi)水平和保險(xiǎn)的原始數(shù)據(jù)均不平穩(wěn)，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行一階差分后進(jìn)行ADF檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)LNC與LNI在5%的顯著性水平下拒絕原假設(shè)，即數(shù)據(jù)是平穩(wěn)序列，也就是說，消費(fèi)水平和保險(xiǎn)都是一階單整序列，單整階數(shù)相同，可以進(jìn)一步進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)。本文對(duì)兩變量采用E—G兩步法檢驗(yàn)二者的協(xié)整關(guān)系。通過對(duì)兩變量之間進(jìn)行簡(jiǎn)單的線性回歸而得到殘差，通過檢驗(yàn)殘差的平穩(wěn)性進(jìn)而檢驗(yàn)兩者之間是否存在協(xié)整關(guān)系，即是否存在長(zhǎng)期穩(wěn)定的均衡關(guān)系。通過對(duì)殘差進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗(yàn)可以發(fā)現(xiàn)，在1%的置信水平下拒絕原假設(shè)，說明殘差是平穩(wěn)的，不存在單位根，即二變量之間存在長(zhǎng)期穩(wěn)定的協(xié)整關(guān)系。

2.格蘭杰因果檢驗(yàn)

通過上面的分析發(fā)現(xiàn)，兩個(gè)變量之間存在協(xié)整關(guān)系，不存在偽回歸問題，為了檢驗(yàn)二者之間的因果關(guān)系，對(duì)兩個(gè)變量進(jìn)行格蘭杰因果檢驗(yàn)。格蘭杰因果檢驗(yàn)用于分析變量間因果關(guān)系的方法，就兩變量而言，通過一個(gè)變量對(duì)自身以及另外一個(gè)變量的滯后項(xiàng)進(jìn)行回歸，檢驗(yàn)變量前系數(shù)是否顯著而判斷它們之間是否有因果關(guān)系的一種方法，對(duì)本文中的兩個(gè)變量進(jìn)行格蘭杰因果檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果如下所示：對(duì)于接受原假設(shè)的情況，較長(zhǎng)滯后期的格蘭杰因果檢驗(yàn)結(jié)果更有效，所以如果較短滯后期內(nèi)拒絕原假設(shè)則就能說明存在格蘭杰因果關(guān)系，而如果繼續(xù)較短滯后期內(nèi)接受原假設(shè)則不能說明不存在格蘭杰因果關(guān)系，而應(yīng)該繼續(xù)檢驗(yàn)更長(zhǎng)滯后期的情況。通過上表的格蘭杰因果檢驗(yàn)的結(jié)果可以發(fā)現(xiàn)，二階滯后在10%的置信水平下，接受了LNC不是LNI的格蘭杰原因，即消費(fèi)水平的提高不是保費(fèi)增長(zhǎng)的格蘭杰原因。在5%的置信水平下，拒絕原假設(shè)：LNI不是LNC的格蘭杰原因，即保費(fèi)的增長(zhǎng)使消費(fèi)水平提高的格蘭杰原因。

3.實(shí)證結(jié)果

由上面的一系列檢驗(yàn)可知，LNI是LNC的格蘭杰原因，所以在建立模型時(shí)以保費(fèi)收入為自變量，以消費(fèi)支出為因變量建立模型，由于數(shù)據(jù)進(jìn)行了對(duì)數(shù)化處理，所示模型實(shí)際上是雙對(duì)數(shù)模型。為了防止殘差自相關(guān)以及異方差問題，對(duì)模型進(jìn)行加權(quán)處理，所選權(quán)重為殘差平方的導(dǎo)數(shù)，即加權(quán)最小二乘法，由E-VIEWS6.0可以得出計(jì)量結(jié)果，如下所示：由實(shí)證結(jié)果可知，保費(fèi)收入1%的增長(zhǎng)會(huì)帶來消費(fèi)支出0.52996%的增長(zhǎng)，保費(fèi)收入在1%的置信水平下通過檢驗(yàn)，即保費(fèi)收入與消費(fèi)支出的增加有顯著的作用，調(diào)整后的模型擬合優(yōu)度為0.9995，自變量包含了樣本的大部分信息，F(xiàn)值的伴隨概率為0.000，在1%的置信水平下通過檢驗(yàn)，模型整體顯著。D.W值為1.839經(jīng)查表可知，殘差不存在自相關(guān)。

三、結(jié)論及對(duì)策

由本文的實(shí)證檢驗(yàn)結(jié)果可知，保費(fèi)收入的增加對(duì)于消費(fèi)的增長(zhǎng)有促進(jìn)作用，反之則不成立，二者之間存在著長(zhǎng)期穩(wěn)定的關(guān)系，居民參保水平的提高對(duì)于消費(fèi)有兩方面的影響，一方面繳納保費(fèi)的增多會(huì)減少可支配收入，而另一方面保費(fèi)收入水平的增加會(huì)提高居民的收入消費(fèi)系數(shù)，也就是說由于居民參保額的提高使居民原本儲(chǔ)存起來用于突發(fā)性事件的貨幣存量變少，從而提高了收入消費(fèi)系數(shù)，增加了消費(fèi)支出。這兩方面對(duì)于消費(fèi)的影響是一負(fù)一正的，但是從實(shí)證結(jié)果上來看，由于繳納了保費(fèi)而增大了消費(fèi)支出的效應(yīng)大于保費(fèi)本身所造成的可支配收入減少的部分，所以從整體上來說，保費(fèi)收入的增加對(duì)于消費(fèi)支出的增長(zhǎng)具有正向的作用。提出一下幾點(diǎn)對(duì)策建議

第一，從我國(guó)的現(xiàn)實(shí)情況上來講，我國(guó)現(xiàn)在正在處于經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)軌時(shí)期，擴(kuò)內(nèi)需是拉動(dòng)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)騰飛的一個(gè)重要因素，保險(xiǎn)水平的提高明顯使消費(fèi)水平有了大幅度的提高，可以加大對(duì)保險(xiǎn)的普及程度，做好宣傳，使廣大居民了解保險(xiǎn)的功能及作用，提高投保率，另外對(duì)于廣大農(nóng)村來說，保險(xiǎn)銷售渠道的建設(shè)至關(guān)重要，保險(xiǎn)環(huán)境的改善會(huì)顯著的提高居民的投保率，而保費(fèi)收入的增加又會(huì)提高消費(fèi)支出。這是一個(gè)雙贏的局面，即促進(jìn)了保險(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展又拉動(dòng)了內(nèi)需。

第二，細(xì)分保險(xiǎn)市場(chǎng),改進(jìn)保險(xiǎn)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu),針對(duì)不同的保險(xiǎn)對(duì)象設(shè)計(jì)不同的險(xiǎn)種。此外,要調(diào)整保險(xiǎn)價(jià)格,針對(duì)普通消費(fèi)者的承受能力適度降低保險(xiǎn)費(fèi),從而使保險(xiǎn)走進(jìn)普通居民的家庭。第三,提高服務(wù)質(zhì)量。提高我國(guó)保險(xiǎn)公司的服務(wù)質(zhì)量,要從提高保險(xiǎn)營(yíng)銷人員的素質(zhì)入手,加強(qiáng)培訓(xùn),減少他們?cè)谵k理保險(xiǎn)過程中的不規(guī)范行為。要強(qiáng)化誠(chéng)信觀念,使保險(xiǎn)行業(yè)樹立起良好的社會(huì)形象。

作者：裴宏偉單位：中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司烏魯木齊分公司