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一、模型與數(shù)

(一)模型定義為了合理描述宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)狀況與汽車行業(yè)發(fā)展情況，將宏觀經(jīng)濟(jì)的形勢(shì)和汽車行業(yè)的發(fā)展分別看作是兩個(gè)綜合的、模糊的、不可觀測(cè)的潛變量，其中宏觀經(jīng)濟(jì)的形勢(shì)受多個(gè)可觀測(cè)經(jīng)濟(jì)變量的影響，如CPI、PPI等;而汽車行業(yè)的發(fā)展情況也是由汽車產(chǎn)銷量、汽車進(jìn)出口量等可觀測(cè)變量共同作用的結(jié)果。

(二)研究方法結(jié)構(gòu)方程模型(SEM)是在70年代KarlJores-kog和DagSorbom等學(xué)者提出的在統(tǒng)計(jì)理論基礎(chǔ)上發(fā)展而成的驗(yàn)證性多元統(tǒng)計(jì)分析技術(shù)［11］。通過(guò)觀測(cè)變量集合之間的協(xié)方差結(jié)構(gòu)和相關(guān)結(jié)構(gòu)，從定量的角度建立模型處理潛變量與潛變量、潛變量與觀測(cè)變量之間關(guān)系的方法。一個(gè)典型的結(jié)構(gòu)方程模型包括兩大部分:測(cè)量模型與潛在結(jié)構(gòu)模型。1)測(cè)量模型:描述潛變量與顯變量之間的關(guān)系:x=Λxξ+δ(如CPI與宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的關(guān)系)y=Λyη+ε(如汽車產(chǎn)量與汽車行業(yè)發(fā)展情況的關(guān)系)在實(shí)際應(yīng)用當(dāng)中常常將潛變量表達(dá)為其相應(yīng)顯變量的線形加權(quán)和的形式，且有幾個(gè)潛變量即需定義幾個(gè)度量模型。2)結(jié)構(gòu)模型(StructuralModel)描述的是潛變量之間的因果關(guān)系:結(jié)構(gòu)模型η=Βη+Γξ+ζ(宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與汽車行業(yè)發(fā)展情況的關(guān)系)實(shí)際應(yīng)用中往往用線形回歸的形式擬合潛變量之間的關(guān)系，潛變量之間的回歸系數(shù)常稱為路徑系數(shù)。

(三)指標(biāo)選取與模型構(gòu)建宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)體現(xiàn)的不僅僅是GDP的變動(dòng)，而是伴隨著出口、消費(fèi)、存貸、利率等一系列經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的變化。同樣汽車行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r也絕不僅是由汽車的產(chǎn)銷量來(lái)體現(xiàn)，而是通過(guò)一系列汽車指標(biāo)進(jìn)行的綜合評(píng)判。筆者將宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和汽車行業(yè)發(fā)展情況看作不可直接觀測(cè)的潛變量，而將反映宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和汽車行業(yè)發(fā)展情況的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)作為其觀測(cè)變量。參考以往關(guān)于宏觀經(jīng)濟(jì)與汽車行業(yè)之間關(guān)系以及各類指標(biāo)數(shù)據(jù)，結(jié)合歷年關(guān)于宏觀經(jīng)濟(jì)與汽車行業(yè)的發(fā)展數(shù)據(jù)，運(yùn)用SPSS進(jìn)行因子分析，得到下列變量指標(biāo)。在結(jié)構(gòu)方程模型的結(jié)構(gòu)路徑圖中，用圓或者橢圓表示潛變量，矩陣表示觀測(cè)變量，單向箭頭表示一個(gè)變量對(duì)另一個(gè)變量的影響，雙箭頭表示變量之間的協(xié)方差或者相關(guān)關(guān)系。宏觀經(jīng)濟(jì)與汽車業(yè)相關(guān)關(guān)系模型的結(jié)構(gòu)路徑圖和基本路徑假設(shè)如圖2。

(四)數(shù)據(jù)說(shuō)明模型選取的所有數(shù)據(jù)均來(lái)源于國(guó)家統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)以及《中國(guó)汽車工業(yè)年鑒》2007至2012六年間的月度數(shù)據(jù)，缺失數(shù)據(jù)運(yùn)用趨勢(shì)擬合與均值補(bǔ)充進(jìn)行數(shù)據(jù)填充。

二、實(shí)證分析與結(jié)果

(一)模型的擬合度檢驗(yàn)基于六年的72條數(shù)據(jù)，運(yùn)用軟件AMOS17．0，對(duì)模型進(jìn)行了驗(yàn)證分析。使用檢驗(yàn)、規(guī)范擬合指數(shù)NFI和修正擬合指數(shù)IFI、比較擬合指數(shù)(CFI)、近似誤差平方根(RMSEA)等較為穩(wěn)定的指標(biāo)考核模型的整體擬合優(yōu)度，擬合后的評(píng)價(jià)結(jié)果及其理想值匯總于表2。表2表明，P值為0．000，說(shuō)明模型通過(guò)檢驗(yàn);卡方與自由度之比從總體上反映了模型的擬合度，有學(xué)者認(rèn)為小于2．0，則可以認(rèn)為模型擬合較好，但也有學(xué)者認(rèn)為當(dāng)χ2/df介于2．0到5．0時(shí)，也可以接受模型，要視情況而定。本模型由于樣本空間較少，故3．8在可接受范圍之內(nèi)。規(guī)范擬合指數(shù)NFI、修正擬合指數(shù)IFI和比較擬合指數(shù)(CFI)都是越接近于1越好，而RMSEA低于0．1才是好的擬合，模型結(jié)果中NFI、IFI和CFI都在0．8以上，RMSEA為0。093，小于0．1，說(shuō)明模型整體擬合效果較好。另外，根據(jù)AMOS所給出的結(jié)果，其組成信度(CR)大部分都在0．7－0．9左右，其平均提煉方差(AVE)也都在0．5以上，所以無(wú)論是從總體上，還是從內(nèi)在結(jié)構(gòu)上，該模型都實(shí)現(xiàn)了較好的擬合效果，說(shuō)明了該結(jié)構(gòu)關(guān)系能夠反映樣本數(shù)據(jù)之間的內(nèi)在關(guān)系。需要指出的是，由于樣本數(shù)量的關(guān)系，模擬結(jié)果還未達(dá)到最理想。

(二)模型的結(jié)構(gòu)關(guān)系分析運(yùn)用軟件AMOS17．0進(jìn)行假設(shè)模型的驗(yàn)證與分析，再根據(jù)修正指數(shù)MI進(jìn)行多次變量之間關(guān)系的修正，得到所有不可觀測(cè)變量之間的路徑系數(shù)以及顯變量與隱變量之間的因子負(fù)荷，其結(jié)果如圖3所示。本文構(gòu)建結(jié)構(gòu)方程模型時(shí)采用了固定因子負(fù)荷法設(shè)定因子的度量單位。由圖3分析表明:第一，負(fù)荷系數(shù)具有顯著性，表明測(cè)量變量能很好地反映其對(duì)應(yīng)的潛變量。在宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)因子中，外商直接投資、貨幣供應(yīng)量和匯率對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的潛力影響顯著，工業(yè)增加值的增長(zhǎng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展影響顯著，工業(yè)品出廠價(jià)格指數(shù)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的現(xiàn)狀影響顯著。汽車行業(yè)發(fā)展中，汽車產(chǎn)量和汽車工業(yè)增加值的作用很明顯，而汽車產(chǎn)品以及汽車進(jìn)出口貿(mào)易差額的作用不是很顯著。第二，路徑系數(shù)具有顯著性，表明宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與汽車行業(yè)發(fā)展之間確實(shí)存在結(jié)構(gòu)關(guān)系。宏觀經(jīng)濟(jì)影響因子與汽車制造業(yè)發(fā)展的相關(guān)系數(shù)分別為:0．88、0．84、0．71，其中，宏觀經(jīng)濟(jì)因子E1，即宏觀經(jīng)濟(jì)的潛力水平對(duì)汽車制造業(yè)的發(fā)展影響最大。相關(guān)關(guān)系表明，信貸、貨幣、財(cái)政收入、城鎮(zhèn)固定投資額、PPI、PMI等外生因素對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的作用最終也影響了汽車行業(yè)的發(fā)展。兩者之關(guān)系可歸結(jié)為:汽車行業(yè)的發(fā)展程度受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的影響，宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)在很大程度上也反作用于汽車行業(yè)的發(fā)展，且對(duì)汽車行業(yè)的產(chǎn)量、貿(mào)易、增加值都有顯著影響。

三、結(jié)論

本文根據(jù)2007－2012年的月度數(shù)據(jù)，在建立多維度結(jié)構(gòu)方程模型的基礎(chǔ)上運(yùn)用AMOS17．0軟件分析宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)與汽車行業(yè)發(fā)展的之間互動(dòng)效應(yīng)。主要結(jié)論有:(1)模型中選取的各種經(jīng)濟(jì)變量，如新增信貸數(shù)據(jù)、貨幣供應(yīng)量、居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)、工業(yè)增加值的同比增長(zhǎng)等，通過(guò)一定途徑影響宏觀經(jīng)濟(jì)，而汽車的產(chǎn)銷量和進(jìn)出口量等則影響汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r;(2)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與汽車行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r聯(lián)系緊密，為互動(dòng)關(guān)系。

作者：楊學(xué)南郭春香劉曉麗單位：西南科技大學(xué)理學(xué)院四川大學(xué)商學(xué)院